КФУ. Карточка публикации. ОЦЕНКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ БАЗОВОГО АКТИВА МЕТОДОМ GARCH ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДНОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

RUS

- EN
- 中文
- ES

ОЦЕНКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ БАЗОВОГО АКТИВА МЕТОДОМ GARCH ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДНОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Форма представления

Статьи в российских журналах и сборниках

Год публикации

2016

Авторы, сотрудники КФУ

Тухватуллин Руслан Шавкатович, автор

Авторы, аспиранты КФУ

Ахметзянов Айнур Абузярович, автор

Библиографическое описание на языке оригинала

Тухватуллин Р. Ш. Ахметзянов А. А. Оценка волатильности базового актива методом GARCH для определения справедливой стоимости производного финансового инструмента // Успехи современной науки и образования. 2016. №8 с. 47-50

Аннотация

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова

ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ, МОДЕЛЬ GARCH

Название журнала

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

URL

http://elibrary.ru/item.asp?id=26539914

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку

https://repository.kpfu.ru/?p_id=153603

Полная запись метаданных

Поле DC	Значение	Язык
dc.contributor.author	Тухватуллин Руслан Шавкатович	ru_RU
dc.contributor.author	Ахметзянов Айнур Абузярович	ru_RU
dc.date.accessioned	2016-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2016-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2016	ru_RU
dc.identifier.citation	Тухватуллин Р. Ш. Ахметзянов А. А. Оценка волатильности базового актива методом GARCH для определения справедливой стоимости производного финансового инструмента // Успехи современной науки и образования. 2016. №8 с. 47-50	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/?p_id=153603	ru_RU
dc.description.abstract	УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ	ru_RU
dc.description.abstract	В статье представлена модель авторегрессии условной гетероскедастичности для использования при определении ненаблюдаемых оценок в модели оценки опционов Блэка-Шоулза. Доказано, что модель дает качественные оценки при определении исторической волатильности.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	ru_RU
dc.subject	ВОЛАТИЛЬНОСТЬ	ru_RU
dc.subject	СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ	ru_RU
dc.subject	МОДЕЛЬ GARCH	ru_RU
dc.title	ОЦЕНКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ БАЗОВОГО АКТИВА МЕТОДОМ GARCH ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДНОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА	ru_RU
dc.type	Статьи в российских журналах и сборниках	ru_RU