КФУ. Карточка публикации. Three new weak formulations of the problem of American call options valuation

КАЗАНСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

RUS

- EN
- 中文
- ES

THREE NEW WEAK FORMULATIONS OF THE PROBLEM OF AMERICAN CALL OPTIONS VALUATION

Форма представления

Тезисы и материалы конференций в зарубежных журналах и сборниках

Год публикации

2019

Язык

английский

Авторы, сотрудники КФУ

Даутов Рафаил Замилович, автор

Библиографическое описание на языке оригинала

Dautov R.Z, Lapin A.V. Three new weak formulations of the problem of American call options valuation//Journal of Physics: Conference Series. - 2019. - Vol.1158, Is.2. - Art. № 022033.doi:10.1088/1742-6596/1158/2/022033

Аннотация

Journal of Physics: Conference Series

Ключевые слова

American options, finite element method, error estimate

Название журнала

Journal of Physics: Conference Series

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку

https://repository.kpfu.ru/?p_id=205082

Полная запись метаданных

Поле DC	Значение	Язык
dc.contributor.author	Даутов Рафаил Замилович	ru_RU
dc.date.accessioned	2019-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2019-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2019	ru_RU
dc.identifier.citation	Dautov R.Z, Lapin A.V. Three new weak formulations of the problem of American call options valuation//Journal of Physics: Conference Series. - 2019. - Vol.1158, Is.2. - Art. № 022033.doi:10.1088/1742-6596/1158/2/022033	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/?p_id=205082	ru_RU
dc.description.abstract	Journal of Physics: Conference Series	ru_RU
dc.description.abstract	Three new weak formulations of the problem of American call options valuation are given. The first of these is a parabolic obstacle problem in a finite domain. The second is a parabolic variational inequality with a convex and Lipschitz-continuous functional and the last one is a semilinear parabolic equation with a discontinuous spatial operator. All these problems are equivalent – they have the same unique solution. Different formulations can be used both for theoretical research and for constructing numerical methods.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	American options	ru_RU
dc.subject	finite element method	ru_RU
dc.subject	error estimate	ru_RU
dc.title	Three new weak formulations of the problem of American call options valuation	ru_RU
dc.type	Тезисы и материалы конференций в зарубежных журналах и сборниках	ru_RU