KFU. Card publication. Исследование нестационарного поведения финансового рынка

KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY

- RUS
- 中文
- ES

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Form of presentation

Other electronic educational resources

Year of publication

2014

Authors, employees of KFU

Khaliullin Samigulla Garifullovich, author

Bibliographic description in the original language

S.G. Khaliullin. Issledovanie nestacionarnogo povedeniya finansovogo rynka - http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1372

Annotation

Курс предназначен для студентов, обучающихся по специальности 010400.62 ?Прикладная математика и информатика? (профиль ?Теория вероятностей и математическая статистика?). Курс содержит основные понятия теории финансового рынка и тех разделов математики, которые позволяют решать её задачи. Рассматривается так называемая волатильность рынка, раскрываются мотивы, требующие специальных моделей в исследовании такого рынка, таких как модели ARCH, GARCH, SV и другие.

Keywords

гауссовские системы, условно гауссовские модели, линейные стационарные модели, волатильность, стохастическая волатильность.

Please use this ID to quote from or refer to the card

https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=84015&p_lang=2

Full metadata record

Field DC	Value	Language
dc.contributor.author	Khaliullin Samigulla Garifullovich	ru_RU
dc.date.accessioned	2014-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2014-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2014	ru_RU
dc.identifier.citation	С.Г. Халиуллин. Исследование нестационарного поведения финансового рынка - http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1372	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=84015&p_lang=2	ru_RU
dc.description.abstract	Курс предназначен для студентов, обучающихся по специальности 010400.62 ?Прикладная математика и информатика? (профиль ?Теория вероятностей и математическая статистика?). Курс содержит основные понятия теории финансового рынка и тех разделов математики, которые позволяют решать её задачи. Рассматривается так называемая волатильность рынка, раскрываются мотивы, требующие специальных моделей в исследовании такого рынка, таких как модели ARCH, GARCH, SV и другие.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	гауссовские системы	ru_RU
dc.subject	условно гауссовские модели	ru_RU
dc.subject	линейные стационарные модели	ru_RU
dc.subject	волатильность	ru_RU
dc.subject	стохастическая волатильность.	ru_RU
dc.subject	гауссовские системы	ru_RU
dc.subject	условно гауссовские модели	ru_RU
dc.subject	линейные стационарные модели	ru_RU
dc.subject	волатильность	ru_RU
dc.subject	стохастическая волатильность.	ru_RU
dc.title	Исследование нестационарного поведения финансового рынка	ru_RU
dc.type	Other electronic educational resources	ru_RU