КФУ. Карточка публикации. Экстремальные колебания российского фондового рынка и их последствия для управления и экономического моделирования

КАЗАНСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

RUS

- EN
- 中文
- ES

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Форма представления

Статьи в российских журналах и сборниках

Год публикации

2017

Язык

русский

Авторы, сотрудники КФУ

Анкудинов Андрей Борисович, автор

Лебедев Олег Владимирович, автор

Библиографическое описание на языке оригинала

Анкудинов А.Б., Ибрагимов Р.М., Лебедев О.В. Экстремальные колебания российского фондового рынка и их последствия для управления и экономического моделирования // Прикладная эконометрика. – 2017. – N 45(1). – С. 75-92.

Аннотация

Прикладная эконометрика

Ключевые слова

экстремальные колебания; доходность акций; тяжелые хвосты; асимметрия доходности; риск-менеджмент

Название журнала

Прикладная эконометрика

URL

http://pe.cemi.rssi.ru/pe_2017_45_075.pdf

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку

https://repository.kpfu.ru/?p_id=157605

Полная запись метаданных

Поле DC	Значение	Язык
dc.contributor.author	Анкудинов Андрей Борисович	ru_RU
dc.contributor.author	Лебедев Олег Владимирович	ru_RU
dc.date.accessioned	2017-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2017-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2017	ru_RU
dc.identifier.citation	Анкудинов А.Б., Ибрагимов Р.М., Лебедев О.В. Экстремальные колебания российского фондового рынка и их последствия для управления и экономического моделирования // Прикладная эконометрика. – 2017. – N 45(1). – С. 75-92.	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/?p_id=157605	ru_RU
dc.description.abstract	Прикладная эконометрика	ru_RU
dc.description.abstract	Прикладная эконометрика	ru_RU
dc.description.abstract	В статье приведены результаты оценки индексов тяжести хвостов распределения доходности акций российских компаний на основе устойчивых лог-лог-ранг-размер регрессий с оптимальным смещением и корректными стандартными ошибками. Оценки показывают, что российский фондовый рынок несколько более подвержен экстремальным колебаниям по сравнению с фондовыми рынками развитых и ряда развивающихся стран. Подобное поведение в некоторых случаях может вести к ненадежности стандартных статистических методов, основывающихся на дисперсионном подходе и корреляциях, к отрицательной ценности диверсификации в рамках портфельной теории, неустойчивости ряда распространённых инструментов риск-менеджмента. Полученные результаты могут быть полезны для макроэкономического прогнозирования.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject		ru_RU
dc.title	Экстремальные колебания российского фондового рынка и их последствия для управления и экономического моделирования	ru_RU
dc.type	Статьи в российских журналах и сборниках	ru_RU