КФУ. Карточка публикации. Исследование систематического и несистематического риска высоколиквидных акций в условиях повышенной волатильности российского финансового рынка

RUS

- EN
- 中文
- ES

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО И НЕСИСТЕМАТИЧЕСКОГО РИСКА ВЫСОКОЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Форма представления

Тезисы и материалы конференций в российских журналах и сборниках

Год публикации

2019

Язык

русский

Авторы, сотрудники КФУ

Насыров Искандар Наилович, автор

Авторы, студенты КФУ

Хусниева Елизавета Алексеевна, автор

Библиографическое описание на языке оригинала

Хусниева Е.А., Насыров И.Н. Исследование систематического и несистематического риска высоколиквидных акций в условиях повышенной волатильности российского финансового рынка // XI Камские чтения: сб. док. всерос. научн.-практ. конф. (г. Набережные Челны, 22 ноября 2019 г.). Набережные Челны: Набережночелнинский ин-т КФУ, 2019. С. 740-745.

Аннотация

XI Камские чтения

Ключевые слова

факторные модели доходности, систематический и несистематический риск акций, фондовый рынок, коэффициент бета, финансовый кризис

Название журнала

XI Камские чтения

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку

https://repository.kpfu.ru/?p_id=239138

Файлы ресурса

Название файла	Размер (Мб)	Формат
F_Khusnieva_KAMSK_ChT_2019._6.05.20_IPC_Sbornik_Kamskie_chteniya_2019__2___1_.pdf	0,58	pdf	посмотреть / скачать

Полная запись метаданных

Поле DC	Значение	Язык
dc.contributor.author	Насыров Искандар Наилович	ru_RU
dc.contributor.author	Хусниева Елизавета Алексеевна	ru_RU
dc.date.accessioned	2019-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2019-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2019	ru_RU
dc.identifier.citation	Хусниева Е.А., Насыров И.Н. Исследование систематического и несистематического риска высоколиквидных акций в условиях повышенной волатильности российского финансового рынка // XI Камские чтения: сб. док. всерос. научн.-практ. конф. (г. Набережные Челны, 22 ноября 2019 г.). Набережные Челны: Набережночелнинский ин-т КФУ, 2019. С. 740-745.	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/?p_id=239138	ru_RU
dc.description.abstract	XI Камские чтения	ru_RU
dc.description.abstract	В настоящей работе проводится исследование и оценка систематического и несистематического риска высоколиквидных российских акций, а также других параметров, рассматриваемых в рамках рыночной модели доходности У. Шарпа, за десятилетний период времени. Авторам настоящей работы удалось установить, что фондовые активы, для которых характерен высокий несистематический риск, в среднем показывают более высокую историческую доходность. Исследование динамики систематических и несистематических рисков по годам позволило выявить некоторые закономерности, на основании которых авторами были сформулированы рекомендации инвестору.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	факторные модели доходности	ru_RU
dc.subject	систематический и несистематический риск акций	ru_RU
dc.subject	фондовый рынок	ru_RU
dc.subject	коэффициент бета	ru_RU
dc.subject	финансовый кризис	ru_RU
dc.title	Исследование систематического и несистематического риска высоколиквидных акций в условиях повышенной волатильности российского финансового рынка	ru_RU
dc.type	Тезисы и материалы конференций в российских журналах и сборниках	ru_RU