КФУ. Карточка публикации. Об одном статистическом критерии неоднородности моментов второго порядка

КАЗАНСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

RUS

- EN
- 中文
- ES

ОБ ОДНОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ КРИТЕРИИ НЕОДНОРОДНОСТИ МОМЕНТОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Форма представления

Статьи в российских журналах и сборниках

Год публикации

2022

Язык

русский

Авторы, сотрудники КФУ

Халиуллин Самигулла Гарифуллович, автор

Библиографическое описание на языке оригинала

С. Г. Халиуллин, “Об одном статистическом критерии неоднородности моментов второго порядка”, Изв. вузов. Матем., 2022, № 8, 93–96

Аннотация

Наличие гетероскедастичности (неоднородности в моментах второго порядка) в различных данных приводит к известным ошибкам в статистических выводах, если не удается вовремя заметить эту проблему. Наиболее часто встречается эта проблема в задачах проверки адекватности той или иной модели в регрессионном анализе или анализе временных рядов. В случае адекватности модели остатки должны быть гомоскедастичными. При исследовании финансового рынка довольно часто обнаруживается неоднородность моментов второго порядка в некоторых таких финансовых индексах, как логарифмическая прибыль в ценах акций. Рассмотрен критерий для проверки гипотезы гомоскедастичности в статистических данных.

Ключевые слова

ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ, УСЛОВНО ГАУССОВСКИЕ МОДЕЛИ, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

Название журнала

Известия высших учебных заведений. Математика

URL

https://doi.org/10.26907/0021-3446-2022-8-93-96

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку

https://repository.kpfu.ru/?p_id=273431

Полная запись метаданных

Поле DC	Значение	Язык
dc.contributor.author	Халиуллин Самигулла Гарифуллович	ru_RU
dc.date.accessioned	2022-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2022-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2022	ru_RU
dc.identifier.citation	С. Г. Халиуллин, “Об одном статистическом критерии неоднородности моментов второго порядка”, Изв. вузов. Матем., 2022, № 8, 93–96	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/?p_id=273431	ru_RU
dc.description.abstract	Известия высших учебных заведений. Математика	ru_RU
dc.description.abstract	Наличие гетероскедастичности (неоднородности в моментах второго порядка) в различных данных приводит к известным ошибкам в статистических выводах, если не удается вовремя заметить эту проблему. Наиболее часто встречается эта проблема в задачах проверки адекватности той или иной модели в регрессионном анализе или анализе временных рядов. В случае адекватности модели остатки должны быть гомоскедастичными. При исследовании финансового рынка довольно часто обнаруживается неоднородность моментов второго порядка в некоторых таких финансовых индексах, как логарифмическая прибыль в ценах акций. Рассмотрен критерий для проверки гипотезы гомоскедастичности в статистических данных.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ	ru_RU
dc.subject	УСЛОВНО ГАУССОВСКИЕ МОДЕЛИ	ru_RU
dc.subject	ВОЛАТИЛЬНОСТЬ	ru_RU
dc.title	Об одном статистическом критерии неоднородности моментов второго порядка	ru_RU
dc.type	Статьи в российских журналах и сборниках	ru_RU