КФУ. Карточка публикации. Проблемы моделирования устойчивости финансового рынка как динамической системы

КАЗАНСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

RUS

- EN
- 中文
- ES

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА КАК ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Форма представления

Статьи в российских журналах и сборниках

Год публикации

2023

Язык

русский

Авторы, сотрудники КФУ

Ахметов Рустэм Рафгетович, автор

Библиографическое описание на языке оригинала

Ахметов Р.Р. Проблемы моделирования устойчивости финансового рынка как динамической системы / Р.Р.Ахметов // Финансы и кредит - 2023 - №1 - сс. 4- 20.

Аннотация

Стабильное функционирование финансового рынка сегодня важно для мировой финансовой системы и успешного развития национальных экономик. Основным показателем финансовой устойчивости финансовой системы является защищенность от финансовых кризисов. Финансовая устойчивость определяется в статье как состояние, при котором рынок способен хорошо выполнять все свои функции, и при котором отсутствуют ситуации, угрожающие финансовым кризисом. Изучение истории вопроса приводит к выводу, что финансовые рынки строятся прежде всего по принципу неустойчивого равновесия, в отличие от большей устойчивости, лежащей в основе товарных рынков и промышленного производства. Финансовые рынки рассматриваются в рамках теории динамических систем как пример нелинейной системы. Предсказать поведение такой системы крайне сложно именно из-за нелинейности, сводящейся к случайным и хаотическим процессам. Нелинейные стохастические (условно гауссовские) модели включают авторегрессионную условную гетероскедастичность (ARCH) и обобщенную авторегрессионную условную гетероскедастичность (GARCH). Изучаются методы и подходы к решению некоторых типов дифференциальных стохастических уравнений, в частности уравнений Ито и Колмогорова-Фоккера-Планка. Путем математических преобразований показано, что решения сводятся к многомерным моделям стохастической волатильности. Такие модели, несмотря на их относительную теоретическую разработанность и практическую применимость, могут приводить к динамическому хаосу при наличии вектора доходности активов, матрица условной ковариации которого изменяется во времени.

Ключевые слова

финансовая устойчивость, финансовые кризисы, нелинейная динамическая система, стохастические модели, нелинейные дифференциальные уравнения

Название журнала

Финансы и кредит

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку

https://repository.kpfu.ru/?p_id=276082

Полная запись метаданных

Поле DC	Значение	Язык
dc.contributor.author	Ахметов Рустэм Рафгетович	ru_RU
dc.date.accessioned	2023-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2023-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2023	ru_RU
dc.identifier.citation	Ахметов Р.Р. Проблемы моделирования устойчивости финансового рынка как динамической системы / Р.Р.Ахметов // Финансы и кредит - 2023 - №1 - сс. 4- 20.	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/?p_id=276082	ru_RU
dc.description.abstract	Финансы и кредит	ru_RU
dc.description.abstract	Стабильное функционирование финансового рынка сегодня важно для мировой финансовой системы и успешного развития национальных экономик. Основным показателем финансовой устойчивости финансовой системы является защищенность от финансовых кризисов. Финансовая устойчивость определяется в статье как состояние, при котором рынок способен хорошо выполнять все свои функции, и при котором отсутствуют ситуации, угрожающие финансовым кризисом. Изучение истории вопроса приводит к выводу, что финансовые рынки строятся прежде всего по принципу неустойчивого равновесия, в отличие от большей устойчивости, лежащей в основе товарных рынков и промышленного производства. Финансовые рынки рассматриваются в рамках теории динамических систем как пример нелинейной системы. Предсказать поведение такой системы крайне сложно именно из-за нелинейности, сводящейся к случайным и хаотическим процессам. Нелинейные стохастические (условно гауссовские) модели включают авторегрессионную условную гетероскедастичность (ARCH) и обобщенную авторегрессионную условную гетероскедастичность (GARCH). Изучаются методы и подходы к решению некоторых типов дифференциальных стохастических уравнений, в частности уравнений Ито и Колмогорова-Фоккера-Планка. Путем математических преобразований показано, что решения сводятся к многомерным моделям стохастической волатильности. Такие модели, несмотря на их относительную теоретическую разработанность и практическую применимость, могут приводить к динамическому хаосу при наличии вектора доходности активов, матрица условной ковариации которого изменяется во времени.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	финансовая устойчивость	ru_RU
dc.subject	финансовые кризисы	ru_RU
dc.subject	нелинейная динамическая система	ru_RU
dc.subject	стохастические модели	ru_RU
dc.subject	нелинейные дифференциальные уравнения	ru_RU
dc.title	Проблемы моделирования устойчивости финансового рынка как динамической системы	ru_RU
dc.type	Статьи в российских журналах и сборниках	ru_RU