КФУ. Карточка публикации. Роль информационного фактора в моделировании устойчивости финансового рынка

КАЗАНСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

RUS

- EN
- 中文
- ES

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ФАКТОРА В МОДЕЛИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Форма представления

Статьи в российских журналах и сборниках

Год публикации

2023

Язык

русский

Авторы, сотрудники КФУ

Ахметов Рустэм Рафгетович, автор

Библиографическое описание на языке оригинала

Ахметов Р.Р. Роль информационного фактора в моделировании устойчивости финансового рынка // Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2023 - №2 - с.11-18.

Аннотация

Информационная функция финансового рынка играет ключевую роль в ценообразовании финансовых активов. По мере того, как повышается значимость информации, она дорожает и её ценность начинает превышать ценность самих рыночных активов. Это даёт основание для включения информационного фактора в качестве переменной не только в модель ценообразования финансовых активов, но и финансового рынка в целом. В работе рассматриваются линейные мартингальные и нелинейные условно-гауссовские модели. На практике их недостаточно для отражения ассиметричных эффектов внешних воздействий (экзогенных факторов). По этой причине предлагается наряду с ними использовать фрактальные броуновские модели. При этом следует учитывать степень информативности самой цены, рефлексивность ценовой информации, т. е. способность цены формировать рыночные ожидания и психологический фактор, приводящий к нелинейности и динамическому хаосу.

Ключевые слова

информация, финансовый рынок, финансовый актив, эффективный рынок, случайное блуждание, нелинейная модель, финансовая устойчивость

Название журнала

Интеллект. Инновации. Инвестиции

URL

http://intellekt-izdanie.osu.ru/

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку

https://repository.kpfu.ru/?p_id=281661

Полная запись метаданных

Поле DC	Значение	Язык
dc.contributor.author	Ахметов Рустэм Рафгетович	ru_RU
dc.date.accessioned	2023-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2023-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2023	ru_RU
dc.identifier.citation	Ахметов Р.Р. Роль информационного фактора в моделировании устойчивости финансового рынка // Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2023 - №2 - с.11-18.	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/?p_id=281661	ru_RU
dc.description.abstract	Интеллект. Инновации. Инвестиции	ru_RU
dc.description.abstract	Информационная функция финансового рынка играет ключевую роль в ценообразовании финансовых активов. По мере того, как повышается значимость информации, она дорожает и её ценность начинает превышать ценность самих рыночных активов. Это даёт основание для включения информационного фактора в качестве переменной не только в модель ценообразования финансовых активов, но и финансового рынка в целом. В работе рассматриваются линейные мартингальные и нелинейные условно-гауссовские модели. На практике их недостаточно для отражения ассиметричных эффектов внешних воздействий (экзогенных факторов). По этой причине предлагается наряду с ними использовать фрактальные броуновские модели. При этом следует учитывать степень информативности самой цены, рефлексивность ценовой информации, т. е. способность цены формировать рыночные ожидания и психологический фактор, приводящий к нелинейности и динамическому хаосу.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	информация	ru_RU
dc.subject	финансовый рынок	ru_RU
dc.subject	финансовый актив	ru_RU
dc.subject	эффективный рынок	ru_RU
dc.subject	случайное блуждание	ru_RU
dc.subject	нелинейная модель	ru_RU
dc.subject	финансовая устойчивость	ru_RU
dc.title	Роль информационного фактора в моделировании устойчивости финансового рынка	ru_RU
dc.type	Статьи в российских журналах и сборниках	ru_RU