| Форма представления | Статьи в российских журналах и сборниках |
| Год публикации | 2025 |
| Язык | русский |
|
Гильмуллин Мансур Файзрахманович, автор
|
|
Гильмуллин Тимур Мансурович, автор
|
| Библиографическое описание на языке оригинала |
Гильмуллин Т.М. Статистическая оценка вероятности достижения целевой цены на основе волатильности и доходности на разных таймфреймах / Т. М. Гильмуллин, М.Ф. Гильмуллин // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. - 2025. - 13(2). - С. 1-15. |
| Аннотация |
Моделирование, оптимизация и информационные технологии |
| Ключевые слова |
статистическая оценка вероятности, целевая цена, доходность, волатильность, случайное блуждание с дрейфом, интеграция таймфреймов, байесовский пересчет, нечеткая логика, логарифмическая доходность, финансовое моделирование, statistical probability estimation, target price, return, volatility, random walk with drift,
timeframe integration, Bayesian adjustment, fuzzy logic, logarithmic return, financial modeling |
| Название журнала |
Моделирование, оптимизация и информационные технологии
|
| URL |
https://moitvivt.ru/ru/journal/pdf?id=1905 |
| Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку |
https://repository.kpfu.ru/?p_id=314178 |
Полная запись метаданных  |
| Поле DC |
Значение |
Язык |
| dc.contributor.author |
Гильмуллин Мансур Файзрахманович |
ru_RU |
| dc.contributor.author |
Гильмуллин Тимур Мансурович |
ru_RU |
| dc.date.accessioned |
2025-01-01T00:00:00Z |
ru_RU |
| dc.date.available |
2025-01-01T00:00:00Z |
ru_RU |
| dc.date.issued |
2025 |
ru_RU |
| dc.identifier.citation |
Гильмуллин Т.М. Статистическая оценка вероятности достижения целевой цены на основе волатильности и доходности на разных таймфреймах / Т. М. Гильмуллин, М.Ф. Гильмуллин // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. - 2025. - 13(2). - С. 1-15. |
ru_RU |
| dc.identifier.uri |
https://repository.kpfu.ru/?p_id=314178 |
ru_RU |
| dc.description.abstract |
Моделирование, оптимизация и информационные технологии |
ru_RU |
| dc.description.abstract |
В статье предложен оригинальный алгоритм статистической оценки вероятности достижения целевой цены на основе анализа доходностей и волатильности с использованием
модели случайного блуждания с дрейфом и интеграцией данных разных таймфреймов.
Актуальность работы обусловлена необходимостью принятия обоснованных решений в
алгоритмической торговле с учетом рыночной неопределенности. Ключевая особенность
подхода – агрегирование вероятностей, рассчитанных по данным с разных временных интервалов, с применением байесовского пересчета и взвешенного среднего, где веса
определяются динамически в зависимости от волатильности. Также предлагается использование
универсальной нечеткой шкалы для качественной интерпретации результатов оценки. Алгоритм
включает расчет логарифмических доходностей, тренда и волатильности, а для повышения устойчивости используется очистка данных и фильтрация аномалий модифицированным
методом Хампеля. В статье рассматривается пример вычислений с использованием реальных
OHLCV-данных и обсуждаются способы возможной верификации точности оценки при наличии
исторических наблюдений о достижении целевых уровней. Результаты демонстрируют практическую применимость предложенного метода для оценки реалистичности достижения
прогнозных целей, а также для фильтрации торговых сигналов. Разработанный алгоритм может
использоваться в риск-менеджменте, при построении торговых стратегий и в системах
поддержки экспертных решений на финансовых рынках.
|
ru_RU |
| dc.language.iso |
ru |
ru_RU |
| dc.subject |
статистическая оценка вероятности |
ru_RU |
| dc.subject |
целевая цена |
ru_RU |
| dc.subject |
доходность |
ru_RU |
| dc.subject |
волатильность |
ru_RU |
| dc.subject |
случайное блуждание с дрейфом |
ru_RU |
| dc.subject |
интеграция таймфреймов |
ru_RU |
| dc.subject |
байесовский пересчет |
ru_RU |
| dc.subject |
нечеткая логика |
ru_RU |
| dc.subject |
логарифмическая доходность |
ru_RU |
| dc.subject |
финансовое моделирование |
ru_RU |
| dc.subject |
statistical probability estimation |
ru_RU |
| dc.subject |
target price |
ru_RU |
| dc.subject |
return |
ru_RU |
| dc.subject |
volatility |
ru_RU |
| dc.subject |
random walk with drift |
ru_RU |
| dc.subject |
timeframe integration |
ru_RU |
| dc.subject |
Bayesian adjustment |
ru_RU |
| dc.subject |
fuzzy logic |
ru_RU |
| dc.subject |
logarithmic return |
ru_RU |
| dc.subject |
financial modeling |
ru_RU |
| dc.title |
Статистическая оценка вероятности достижения целевой цены на основе волатильности и доходности на разных таймфреймах |
ru_RU |
| dc.type |
Статьи в российских журналах и сборниках |
ru_RU |
|
EN 
中文 
ES 
Карта сайта
