| Форма представления | Тезисы и материалы конференций в российских журналах и сборниках |
| Год публикации | 2025 |
| Язык | русский |
|
Янковская Дина Геннадьевна, автор
|
| Библиографическое описание на языке оригинала |
Янковская Д.Г. Анализ эффективности управления портфелем ценных бумаг в условиях современных инвестиционных инструментов / Д.Г. Янковская, Э-С.А. Хулуева // Время науки: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции 10.11.2025. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2025. – с.59-62 |
| Аннотация |
Время науки: актуальные вопросы, достижения и инновации |
| Ключевые слова |
эффективность портфеля, управление инвестициями, ценные бумаги, биржевые фонды, ESG-инвестирование, robo-advisors, риск и доходность, цифровизация финансов |
| Название журнала |
Время науки: актуальные вопросы, достижения и инновации
|
| URL |
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2025/11/MK-2489.pdf |
| Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку |
https://repository.kpfu.ru/?p_id=319476 |
Полная запись метаданных  |
| Поле DC |
Значение |
Язык |
| dc.contributor.author |
Янковская Дина Геннадьевна |
ru_RU |
| dc.date.accessioned |
2025-01-01T00:00:00Z |
ru_RU |
| dc.date.available |
2025-01-01T00:00:00Z |
ru_RU |
| dc.date.issued |
2025 |
ru_RU |
| dc.identifier.citation |
Янковская Д.Г. Анализ эффективности управления портфелем ценных бумаг в условиях современных инвестиционных инструментов / Д.Г. Янковская, Э-С.А. Хулуева // Время науки: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции 10.11.2025. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2025. – с.59-62 |
ru_RU |
| dc.identifier.uri |
https://repository.kpfu.ru/?p_id=319476 |
ru_RU |
| dc.description.abstract |
Время науки: актуальные вопросы, достижения и инновации |
ru_RU |
| dc.description.abstract |
Современные тенденции развития финансовых рынков обусловливают необходимость пересмотра подходов к управлению портфелем ценных бумаг. Несмотря на распространённость классических методов оценки эффективности, основанных на моделях Марковица и CAPM, их практическое применение в современных условиях ограничено. Основной причиной является появление новых инвестиционных инструментов — биржевых фондов (ETF), ESG-активов и автоматизированных систем управления (robo-advisors), которые изменили принципы формирования и анализа инвестиционных портфелей. В статье предложен системный подход к анализу эффективности управления портфелем, сочетающий традиционные показатели риск–доходности (коэффициенты Шарпа, Трейнора, альфа Дженсена) с методами оценки цифровых и устойчивых инструментов. Приведена классификация факторов, влияющих на эффективность современных портфелей, выделены ключевые источники рисков и инструментальные методы их контроля. Разработанная концепция предполагает использование интегрированных метрик для оценки эффективности с учётом рыночных, технологических и поведенческих особенностей. Результаты исследования могут быть применены в практике инвестиционного анализа, стратегического управления активами и при формировании сбалансированных портфелей в условиях цифровизации экономики. |
ru_RU |
| dc.language.iso |
ru |
ru_RU |
| dc.subject |
эффективность портфеля |
ru_RU |
| dc.subject |
управление инвестициями |
ru_RU |
| dc.subject |
ценные бумаги |
ru_RU |
| dc.subject |
биржевые фонды |
ru_RU |
| dc.subject |
ESG-инвестирование |
ru_RU |
| dc.subject |
robo-advisors |
ru_RU |
| dc.subject |
риск и доходность |
ru_RU |
| dc.subject |
цифровизация финансов |
ru_RU |
| dc.title |
Анализ эффективности управления портфелем ценных бумаг в условиях современных инвестиционных инструментов |
ru_RU |
| dc.type |
Тезисы и материалы конференций в российских журналах и сборниках |
ru_RU |
|
EN 
中文 
ES 
Карта сайта
