КФУ. Карточка публикации. Исследование нестационарного поведения финансового рынка

КАЗАНСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

RUS

- EN
- 中文
- ES

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Форма представления

Иные электронные образовательные ресурсы

Год публикации

2014

Авторы, сотрудники КФУ

Халиуллин Самигулла Гарифуллович, автор

Библиографическое описание на языке оригинала

С.Г. Халиуллин. Исследование нестационарного поведения финансового рынка - http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1372

Аннотация

Курс предназначен для студентов, обучающихся по специальности 010400.62 ?Прикладная математика и информатика? (профиль ?Теория вероятностей и математическая статистика?). Курс содержит основные понятия теории финансового рынка и тех разделов математики, которые позволяют решать её задачи. Рассматривается так называемая волатильность рынка, раскрываются мотивы, требующие специальных моделей в исследовании такого рынка, таких как модели ARCH, GARCH, SV и другие.

Ключевые слова

гауссовские системы, условно гауссовские модели, линейные стационарные модели, волатильность, стохастическая волатильность.

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку

https://repository.kpfu.ru/?p_id=84015

Полная запись метаданных

Поле DC	Значение	Язык
dc.contributor.author	Халиуллин Самигулла Гарифуллович	ru_RU
dc.date.accessioned	2014-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2014-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2014	ru_RU
dc.identifier.citation	С.Г. Халиуллин. Исследование нестационарного поведения финансового рынка - http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1372	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/?p_id=84015	ru_RU
dc.description.abstract	Курс предназначен для студентов, обучающихся по специальности 010400.62 ?Прикладная математика и информатика? (профиль ?Теория вероятностей и математическая статистика?). Курс содержит основные понятия теории финансового рынка и тех разделов математики, которые позволяют решать её задачи. Рассматривается так называемая волатильность рынка, раскрываются мотивы, требующие специальных моделей в исследовании такого рынка, таких как модели ARCH, GARCH, SV и другие.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	гауссовские системы	ru_RU
dc.subject	условно гауссовские модели	ru_RU
dc.subject	линейные стационарные модели	ru_RU
dc.subject	волатильность	ru_RU
dc.subject	стохастическая волатильность.	ru_RU
dc.subject	гауссовские системы	ru_RU
dc.subject	условно гауссовские модели	ru_RU
dc.subject	линейные стационарные модели	ru_RU
dc.subject	волатильность	ru_RU
dc.subject	стохастическая волатильность.	ru_RU
dc.title	Исследование нестационарного поведения финансового рынка	ru_RU
dc.type	Иные электронные образовательные ресурсы	ru_RU