KFU. Card publication. ОЦЕНКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ БАЗОВОГО АКТИВА МЕТОДОМ GARCH ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДНОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

- RUS
- 中文
- ES

ОЦЕНКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ БАЗОВОГО АКТИВА МЕТОДОМ GARCH ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДНОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Form of presentation

Articles in Russian journals and collections

Year of publication

2016

Authors, employees of KFU

Tukhvatullin Ruslan Shavkatovich, author

Authors, postgraduates KFU

Akhmetzyanov Aynur Abuzyarovich, postgraduate kfu

Bibliographic description in the original language

Tukhvatullin R. Sh. Akhmetzyanov A. A. Ocenka volatilnosti bazovogo aktiva metodom GARCH dlya opredeleniya spravedlivoy stoimosti proizvodnogo finansovogo instrumenta // Uspekhi sovremennoy nauki i obrazovaniya. 2016. №8 s. 47-50

Annotation

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Keywords

ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ, МОДЕЛЬ GARCH

The name of the journal

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

URL

http://elibrary.ru/item.asp?id=26539914

Please use this ID to quote from or refer to the card

https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=153603&p_lang=2

Full metadata record

Field DC	Value	Language
dc.contributor.author	Tukhvatullin Ruslan Shavkatovich	ru_RU
dc.contributor.author	Akhmetzyanov Aynur Abuzyarovich	ru_RU
dc.date.accessioned	2016-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2016-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2016	ru_RU
dc.identifier.citation	Тухватуллин Р. Ш. Ахметзянов А. А. Оценка волатильности базового актива методом GARCH для определения справедливой стоимости производного финансового инструмента // Успехи современной науки и образования. 2016. №8 с. 47-50	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=153603&p_lang=2	ru_RU
dc.description.abstract	УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ	ru_RU
dc.description.abstract	В статье представлена модель авторегрессии условной гетероскедастичности для использования при определении ненаблюдаемых оценок в модели оценки опционов Блэка-Шоулза. Доказано, что модель дает качественные оценки при определении исторической волатильности.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	ru_RU
dc.subject	ВОЛАТИЛЬНОСТЬ	ru_RU
dc.subject	СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ	ru_RU
dc.subject	МОДЕЛЬ GARCH	ru_RU
dc.title	ОЦЕНКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ БАЗОВОГО АКТИВА МЕТОДОМ GARCH ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДНОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА	ru_RU
dc.type	Articles in Russian journals and collections	ru_RU