KFU. Card publication. Роль информационного фактора в моделировании устойчивости финансового рынка

KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY

- RUS
- 中文
- ES

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ФАКТОРА В МОДЕЛИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Form of presentation

Articles in Russian journals and collections

Year of publication

2023

Язык

русский

Authors, employees of KFU

Akhmetov Rustem Rafgetovich, author

Bibliographic description in the original language

Akhmetov R.R. Rol informacionnogo faktora v modelirovanii ustoychivosti finansovogo rynka // Intellekt. Innovacii. Investicii. - 2023 - №2 - s.11-18.

Annotation

Информационная функция финансового рынка играет ключевую роль в ценообразовании финансовых активов. По мере того, как повышается значимость информации, она дорожает и её ценность начинает превышать ценность самих рыночных активов. Это даёт основание для включения информационного фактора в качестве переменной не только в модель ценообразования финансовых активов, но и финансового рынка в целом. В работе рассматриваются линейные мартингальные и нелинейные условно-гауссовские модели. На практике их недостаточно для отражения ассиметричных эффектов внешних воздействий (экзогенных факторов). По этой причине предлагается наряду с ними использовать фрактальные броуновские модели. При этом следует учитывать степень информативности самой цены, рефлексивность ценовой информации, т. е. способность цены формировать рыночные ожидания и психологический фактор, приводящий к нелинейности и динамическому хаосу.

Keywords

информация, финансовый рынок, финансовый актив, эффективный рынок, случайное блуждание, нелинейная модель, финансовая устойчивость

The name of the journal

Интеллект. Инновации. Инвестиции

URL

http://intellekt-izdanie.osu.ru/

Please use this ID to quote from or refer to the card

https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=281661&p_lang=2

Full metadata record

Field DC	Value	Language
dc.contributor.author	Akhmetov Rustem Rafgetovich	ru_RU
dc.date.accessioned	2023-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.available	2023-01-01T00:00:00Z	ru_RU
dc.date.issued	2023	ru_RU
dc.identifier.citation	Ахметов Р.Р. Роль информационного фактора в моделировании устойчивости финансового рынка // Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2023 - №2 - с.11-18.	ru_RU
dc.identifier.uri	https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=281661&p_lang=2	ru_RU
dc.description.abstract	Интеллект. Инновации. Инвестиции	ru_RU
dc.description.abstract	Информационная функция финансового рынка играет ключевую роль в ценообразовании финансовых активов. По мере того, как повышается значимость информации, она дорожает и её ценность начинает превышать ценность самих рыночных активов. Это даёт основание для включения информационного фактора в качестве переменной не только в модель ценообразования финансовых активов, но и финансового рынка в целом. В работе рассматриваются линейные мартингальные и нелинейные условно-гауссовские модели. На практике их недостаточно для отражения ассиметричных эффектов внешних воздействий (экзогенных факторов). По этой причине предлагается наряду с ними использовать фрактальные броуновские модели. При этом следует учитывать степень информативности самой цены, рефлексивность ценовой информации, т. е. способность цены формировать рыночные ожидания и психологический фактор, приводящий к нелинейности и динамическому хаосу.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.subject	информация	ru_RU
dc.subject	финансовый рынок	ru_RU
dc.subject	финансовый актив	ru_RU
dc.subject	эффективный рынок	ru_RU
dc.subject	случайное блуждание	ru_RU
dc.subject	нелинейная модель	ru_RU
dc.subject	финансовая устойчивость	ru_RU
dc.title	Роль информационного фактора в моделировании устойчивости финансового рынка	ru_RU
dc.type	Articles in Russian journals and collections	ru_RU